重要提示
本基金經2014年9月17日中國證券監督管理委員會下發的《關于核準鵬華中證國防指數分級證券投資基金募集的批復》（證監許可[2014]969號文）注冊，進行募集。根據相關法律法規，本基金基金合同已于2014年11月13日生效，基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：市場風險、管理風險、操作風險、流動性風險、信用風險、本基金特有風險（包括作為指數基金的風險、作為上市基金的風險和作為分級基金的風險）及其他風險，等等。
本基金單筆場內認購/申購金額不得低于五萬元。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。
本招募說明書與基金托管人相關信息更新部分已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2018年5月12日，有關財務數據和凈值表現截止日為2018年3月31日 (未經審計)。
一、基金管理人（一）基金管理人概況
1、名稱：鵬華基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
3、設立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：何如
5、辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
6、電話：（0755）82021233 傳真：（0755）82021155
7、聯系人：呂奇志
8、注冊資本：人民幣1.5億元
9、股權結構：
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
何如先生，董事長，碩士，高級會計師，國籍：中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記，深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記，現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記，鵬華基金管理有限公司董事長。
鄧召明先生，董事，經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員，現任鵬華基金管理有限公司總裁、黨總支書記。
孫煜揚先生，董事，經濟學博士，國籍：中國。歷任貴州省政府經濟體制改革委員會主任科員、中共深圳市委政策研究室副處長、深圳證券結算公司常務副總經理、深圳證券交易所首任行政總監、香港深業（集團）有限公司助理總經理、香港深業控股有限公司副總經理、中國高新技術產業投資管理有限公司董事長兼行政總裁、鵬華基金管理有限公司董事總裁, 國信證券股份有限公司副總裁，國信證券股份有限公司公司顧問。
Massimo Mazzini先生，董事，經濟和商學學士。國籍：意大利。曾在安達信（Arthur Andersen MBA）從事風險管理和資產管理工作，歷任CA AIPG SGR投資總監、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席執行官和投資總監、東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM SGR）投資副總監、農業信貸另類投資集團（Credit Agricole Alternative Investments Group）國際執行委員會委員、意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投資方案部投資總監、Epsilon 資產管理股份公司（Epsilon SGR）首席執行官，歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）首席執行官和總經理。現任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市場及業務發展總監。
Andrea Vismara先生，董事，法學學士，律師，國籍：意大利。曾在意大利多家律師事務所擔任律師，先后在法國農業信貸集團（Credit Agricole Group）東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM SGR）法務部、產品開發部，歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理與股權部工作，現在擔任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事會秘書兼任企業事務部總經理，歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）企業服務部總經理。
周中國先生，董事，會計學碩士研究生，國籍：中國。曾任深圳市華為技術有限公司定價中心經理助理；2000年7月起歷任國信證券有限責任公司資金財務總部業務經理、外派財務經理、高級經理、總經理助理、副總經理、國信證券股份有限公司人力資源總部副總經理、資金財務總部副總經理；2015年6月至今任國信證券股份有限公司資金財務總部總經理。
史際春先生，獨立董事，法學博士，國籍：中國。歷任安徽大學講師、中國人民大學副教授，現任中國人民大學法學院教授、博士生導師，國務院特殊津貼專家，兼任中國法學會經濟法學研究會副會長、北京市人大常委會和法制委員會委員。
張元先生，獨立董事，大學本科，國籍：中國。曾任新疆軍區干事、秘書、編輯，甘肅省委研究室干事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監會政策法規部（研究局）主任（局長）等職務；2005年6月至2007年12月，任中央國債登記結算有限責任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。
高臻女士，獨立董事，工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責貸款管理和運營，項目涉及制造業、能源、電信、跨國并購；2007年加入曼達林投資顧問有限公司，現任曼達林投資顧問有限公司執行合伙人。
2、基金管理人監事會成員
黃俞先生，監事會主席，研究生學歷，國籍：中國。曾在中農信公司、正大財務公司工作，曾任鵬華基金管理有限公司董事、監事，現任深圳市北融信投資發展有限公司董事長。
陳冰女士，監事，本科學歷，國籍：中國。曾任國信證券股份有限公司資金財務部會計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理等，現任國信證券資金財務總部副總經理兼資金運營部總經理、融資融券部總經理。
SANDRO VESPRINI先生，監事，工商管理學士，國籍：意大利。先后在米蘭軍醫院出納部、稅務師事務所、菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊工作、圣保羅IMI資產管理SGR企業經管部、圣保羅財富管理企業管控部工作、曾任歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務管理和投資經理，現任歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務負責人。
于丹女士，職工監事，法學碩士，國籍：中國。歷任北京市金杜(深圳)律師事務所律師；2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部法務主管，現任監察稽核部總經理助理。
郝文高先生，職工監事，大專學歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監；2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司，現任登記結算部總經理。
劉嵚先生，職工監事，管理學碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經理；2014年10月加入鵬華基金管理有限公司，現任首席市場官兼市場發展部、北京分公司總經理。
3、高級管理人員情況
何如先生，董事長，碩士，高級會計師，國籍：中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記，深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記，現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記，鵬華基金管理有限公司董事長。
鄧召明先生，董事，總裁，經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員，現任鵬華基金管理有限公司總裁、黨總支書記。
高陽先生，副總裁，特許金融分析師（CFA），經濟學碩士，國籍：中國。歷任中國國際金融有限公司經理，博時基金管理有限公司博時價值增長基金基金經理、固定收益部總經理、基金裕澤基金經理、基金裕隆基金經理、股票投資部總經理，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
邢彪先生，副總裁，工商管理碩士、法學碩士，國籍：中國。歷任中國人民大學校辦科員，中國證監會辦公廳副處級秘書，全國社保基金理事會證券投資部處長、股權資產部（實業投資部）副主任，并于2014年至2015年期間擔任中國證監會第16屆主板發審委專職委員，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
高鵬先生，副總裁，經濟學碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部監察稽核經理，鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監事、督察長，現任鵬華基金管理有限公司副總裁、電子商務部總經理。
蘇波先生，副總裁，管理學博士，國籍：中國。歷任深圳經濟特區證券公司研究所副所長、投資部經理，南方基金管理有限公司渠道服務二部總監助理，易方達基金管理有限公司信息技術部總經理助理，鵬華基金管理有限公司總裁助理、機構理財部總經理、職工監事，現任鵬華基金管理有限公司副總裁。
高永杰先生，督察長，法學碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部，中國證監會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、處長，現任鵬華基金管理有限公司督察長。
韓亞慶先生，副總經理，經濟學碩士。國籍：中國。歷任國家開發銀行資金局主任科員，全國社保基金理事會投資部副調研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、固定收益部總監，現任鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監、固定收益部總經理。
4、本基金基金經理
余斌先生，國籍中國，經濟學碩士，11年證券基金從業經驗。曾任職于招商證券股份有限公司，擔任風險控制部市場風險分析師；2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任機構理財部大客戶經理、量化投資部量化研究員，先后從事特定客戶資產管理業務產品設計、量化研究等工作。2014年05月擔任鵬華信息分級基金基金經理，2014年05月擔任鵬華證券保險分級基金基金經理，2014年11月擔任鵬華國防分級基金基金經理，2015年04月擔任鵬華酒分級基金基金經理，2015年05月擔任鵬華證券分級基金基金經理，2015年06月擔任鵬華環保分級基金基金經理，2017年06月擔任鵬華空天一體軍工指數（LOF）基金基金經理，2017年06月擔任鵬華量化策略混合基金基金經理，2018年04月擔任鵬華地產分級基金基金經理。余斌先生具備基金從業資格。
本基金基金經理管理的其他基金情況：
2014年05月擔任鵬華信息分級基金基金經理
2014年05月擔任鵬華證券保險分級基金基金經理
2015年04月擔任鵬華酒分級基金基金經理
2015年05月擔任鵬華證券分級基金基金經理
2015年06月擔任鵬華環保分級基金基金經理
2017年06月擔任鵬華空天一體軍工指數（LOF）基金基金經理
2017年06月擔任鵬華量化策略混合基金基金經理
2018年04月擔任鵬華地產分級基金基金經理
本基金歷任的基金經理：
無
5、投資決策委員會成員情況
鄧召明先生，鵬華基金管理有限公司董事、總裁、黨總支書記。
高陽先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
邢彪先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
高鵬先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
韓亞慶先生，鵬華基金管理有限公司副總裁。
梁浩先生，鵬華基金管理有限公司研究部總經理，鵬華新興產業混合、鵬華研究精選混合基金經理。
趙強先生，鵬華基金管理有限公司資產配置與基金投資部FOF投資副總監。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
一、基金托管人情況（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：田 青
聯系電話：(010)6759 5096
中國建設銀行成立于1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行于2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。
2017年6月末，本集團資產總額216,920.67億元，較上年末增加7,283.62億元，增幅3.47%。上半年，本集團實現利潤總額1,720.93億元，較上年同期增長1.30%；凈利潤較上年同期增長3.81%至1,390.09億元，盈利水平實現平穩增長。
2016年，本集團先后獲得國內外知名機構授予的100余項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國最佳銀行”，《環球金融》“2016中國最佳消費者銀行”、“2016亞太區最佳流動性管理銀行”，《機構投資者》“人民幣國際化服務鉆石獎”，《亞洲銀行家》“中國最佳大型零售銀行獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構獎”。本集團在英國《銀行家》2016年“世界銀行1000強排名”中，以一級資本總額繼續位列全球第2；在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。
中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在上海設有投資托管服務上海備份中心，共有員工220余人。自2007年起，托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
紀偉，資產托管業務部總經理，曾先后在中國建設銀行南通分行、總行計劃財務部、信貸經營部任職，并在總行公司業務部、投資托管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年托管從業經歷，熟悉各項托管業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
龔毅，資產托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行北京市分行國際部、營業部并擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
鄭紹平，資產托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行投資部、委托代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
黃秀蓮，資產托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行會計部，長期從事托管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
原玎，資產托管業務部副總經理，曾就職于中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年二季度末，中國建設銀行已托管759只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球托管人》、《財資》、《環球金融》“中國最佳托管銀行”、“中國最佳次托管銀行”、“最佳托管專家一一QFII”等獎項，并在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳托管銀行”。
二、基金托管人的內部控制制度（一）內部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管業務風險控制工作進行檢查指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負責托管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用自行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。
3.根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的合法合規性和投資獨立性等方面進行評價，報送中國證監會。
4.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，并及時報告中國證監會。
三、相關服務機構（一） 基金份額銷售機構
1、場外銷售機構（1）直銷機構
1）鵬華基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
電話：（0755）82021233
傳真：（0755）82021155
聯系人：呂奇志
2）鵬華基金管理有限公司北京分公司
辦公地址：北京市西城區金融大街甲9號502室
電話：（010）88082426
傳真：（010）88082018
聯系人：張圓圓
3）鵬華基金管理有限公司上海分公司
辦公地址：上海市浦東花園石橋路33號花旗大廈801B
電話：（021）68876878
傳真：（021）68876821
聯系人：李化怡
4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司
辦公地址：武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室
電話：（027）85557881
傳真：（027）85557973
聯系人：祁明兵
5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址：廣州市珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元
電話：（020）38927993
傳真：（020）38927990
聯系人：周櫻（2）銀行銷售機構
1）北京銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街甲17號首層
辦公地址：北京市西城區金融大街丙17號
法定代表人：張東寧
聯系人：張喆
客戶服務電話：95526
網址：www.bankofbeijing.com.cn
2）東莞農村商業銀行股份有限公司
注冊地址：廣東省東莞市城區南城路2號
辦公地址：廣東省東莞市城區南城路2號
法定代表人：王耀球
聯系人：楊亢
客戶服務電話：961122
網址：www.drcbank.com
3）東莞銀行股份有限公司
注冊地址：東莞市莞城區體育路21號
辦公地址：東莞市莞城區體育路21號
法定代表人：盧國鋒
聯系人：陳幸
客戶服務電話：4001196228
網址：www.dongguanbank.cn
4）江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
注冊地址：江蘇省常州市和平中路413號
辦公地址：江蘇省常州市和平中路413號
法定代表人：陸向陽
聯系人：蔣嬌
客戶服務電話：0519-96005
網址：www.jnbank.com.cn
5）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號
法定代表人：牛錫明
聯系人：張宏革
客戶服務電話：95559
網址：www.bankcomm.com
6）南京銀行股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市玄武區中山路288號
辦公地址：江蘇省南京市玄武區中山路288號
法定代表人：胡昇榮
客戶服務電話：40088-96400
網址：www.njcb.com.cn
7）平安銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南東路5047號
辦公地址：深圳市深南東路5047號
法定代表人：謝永林
聯系人：張莉
客戶服務電話：95511-3
網址：bank.pingan.com
8）上海銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路168號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號
法定代表人：金煜
聯系人：湯征程
客戶服務電話：95594
網址：www.bankofshanghai.com
9）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
聯系人：鄧炯鵬
客戶服務電話：95555
網址：www.cmbchina.com
10）中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京復興門內大街55號
辦公地址：北京復興門內大街55號
法定代表人：易會滿
聯系人：劉秀宇
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
11）中國建設銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
聯系人：王未雨
客戶服務電話：95533
網址：www.ccb.com
12）中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市復興門內大街1號
辦公地址：北京市復興門內大街1 號
法定代表人：陳四清
聯系人：陳洪源
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
13）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街3號
辦公地址：北京市西城區金融大街3號
法定代表人：李國華
聯系人：王碩
客戶服務電話：95580
網址：www.psbc.com
14）中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街9號
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：李慶萍
聯系人：遲卓
客戶服務電話：95558
網址：bank.ecitic.com（3）證券公司銷售機構
1）安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人：王連志
聯系人：陳劍虹
客戶服務電話：95517
網址：www.essence.com.cn
2）長城證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14樓、16樓、17樓
辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14樓、16樓、17樓
法定代表人：丁益
聯系人：金夏
客戶服務電話：400-666-6888
網址：www.cgws.com
3）長江證券股份有限公司
注冊地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人：尤習貴
聯系人：奚博宇
客戶服務電話：95579/4008-888-999
網址：www.95579.com
4）大同證券有限責任公司
注冊地址：山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址：山西省太原市小店區長治路世貿中心12層
法定代表人：董祥
聯系人：薛津
客戶服務電話：4007-121212
網址：www.dtsbc.com.cn
5）第一創業證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人：劉學民
聯系人：毛詩莉
客戶服務電話：95358
網址：www.firstcapital.com.cn
6）方正證券股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市芙蓉中路華僑國際大廈24樓
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路盤古大觀A座40層
法定代表人：高利
聯系人：丁敏
客戶服務電話：95571
網址：www.foundersc.com
7）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：薛峰
聯系人：何耀
客戶服務電話：95525
網址：www.ebscn.com
8）廣州證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
法定代表人：邱三發
聯系人：梁微
客戶服務電話：95396
網址：www.gzs.com.cn
9）國金證券股份有限公司
注冊地址：四川省成都市東城根上街95號
辦公地址：四川省成都市東城根上街95號
法定代表人：冉云
聯系人：劉婧漪、賈鵬
客戶服務電話：95310
網址：www.gjzq.com.cn
10）國聯證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市濱湖區太湖新城金融一街8號
法定代表人：姚志勇
聯系人：祁昊
客戶服務電話：95570
網址：www.glsc.com.cn
11）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人：楊德紅
聯系人：芮敏祺
客戶服務電話：400-8888-666/95521
網址：www.gtja.com
12）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
聯系人：周楊
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
13）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市廣東路689號
辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號
法定代表人：周杰
聯系人：趙洋洋
客戶服務電話：95553
網址：www.htsec.com
14）恒泰證券股份有限公司
注冊地址：呼和浩特市賽罕區敕勒川大街東方君座D座-14F
辦公地址：呼和浩特市賽罕區敕勒川大街東方君座D座-14F
法定代表人：龐介民
聯系人：熊麗
客戶服務電話：4001966188
網址：www.cnht.com.cn
15）華融證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街8號
辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈11至18層
法定代表人：祝獻忠
聯系人：孫燕波
客戶服務電話：95390
網址：www.hrsec.com.cn
16）華西證券股份有限公司
注冊地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
法定代表人：楊炯洋
聯系人：謝國梅
客戶服務電話：95584
網址：www.hx168.com.cn
17）華鑫證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b)單元
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號
法定代表人：俞洋
聯系人：楊莉娟
客戶服務電話：95323/4001099918（全國）/021－32109999/029-68918888
網址：www.cfsc.com.cn
18）開源證券股份有限公司
注冊地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
聯系人：袁偉濤
客戶服務電話：400-860-8866
網址：www.kysec.cn
19）民生證券股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：馮鶴年
聯系人：韓秀萍
客戶服務電話：95376
網址：www.mszq.com
20）平安證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人：曹實凡
聯系人：周一涵
客戶服務電話：95511-8
網址：stock.pingan.com
21）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人：李梅
聯系人：李玉婷
客戶服務電話：95523/4008895523
網址：www.swhysc.com
22）天風證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓
辦公地址：湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
法定代表人：余磊
聯系人：夏旻
客戶服務電話：95391/4008005000
網址：www.tfzq.com
23）西部證券股份有限公司
注冊地址：西安市新城區東新街232號陜西信托大廈
辦公地址：西安市新城區東新街232號陜西信托大廈16-17層
法定代表人：劉建武
聯系人：梁承華
客戶服務電話：95582
網址：www.westsecu.com
24）西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區橋北苑8號
辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號
法定代表人：吳堅
聯系人：張煜
客戶服務電話：4008096096、95355
網址：www.swsc.com.cn
25）信達證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：張志剛
聯系人：尹旭航
客戶服務電話：95321
網址：www.cindasc.com
26）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38一45層
辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38一45層
法定代表人：宮少林
聯系人：林生迎
客戶服務電話：95565
網址：www.newone.com.cn
27）中國國際金融股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人：畢明建（代）
聯系人：楊涵宇
客戶服務電話：4009101166
網址：www.cicc.com.cn
28）中國民族證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀40-43層
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
法定代表人：何亞剛
聯系人：胡創
客戶服務電話：40088-95618
網址：www.e5618.com
29）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層
辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：陳共炎
聯系人：辛國政
客戶服務電話：4008-888-888或95551
網址：www.chinastock.com.cn
30）中國中投證券有限責任公司
注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第4、18層至21層
法定代表人：高濤
聯系人：萬玉琳
客戶服務電話：95532/4006008008
網址：www.china-invs.cn
31）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市市中區經七路86號
辦公地址：上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層
法定代表人：李瑋
聯系人：許曼華
客戶服務電話：95538
網址：www.zts.com.cn
32）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：王常青
聯系人：劉暢
客戶服務電話：95587/4008-888-108
網址：www.csc108.com
33）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯系人：鄭慧
客戶服務電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
34）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：姜曉林
聯系人：劉曉明
客戶服務電話：95548
網址：www.zxwt.com.cn（4）期貨公司銷售機構
1）中信建投期貨有限公司
注冊地址：重慶市渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C
辦公地址：重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓
法定代表人：彭文德
聯系人：劉蕓
客戶服務電話：400-8877-780
網址：www.cfc108.com
2）中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：張皓
聯系人：劉宏瑩
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com（5）第三方銷售機構
1）北京蛋卷基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區望京SOHO T3 A座19層
法定代表人：鐘斐斐
聯系人：戚曉強
客戶服務電話：4000-618-518
網址：danjuanapp.com
2）北京恒天明澤基金銷售有限公司
注冊地址：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號5層5122室
辦公地址：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號5層5122室
法定代表人：黃永偉
聯系人：侯仁鳳
客戶服務電話：400-786-8868
網址：www.chtfund.com
3）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108
辦公地址：北京市海淀區中關村大街11號11層1108
法定代表人：王偉剛
聯系人：熊小滿
客戶服務電話：010-56282140
網址：www.hcjijin.com
4）北京肯特瑞財富投資管理有限公司
注冊地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東總部A座17層
法定代表人：陳超
聯系人：江卉
客戶服務電話：95118
網址：fund.jd.com
5）北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人：李昭琛
聯系人：吳翠
客戶服務電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
6）北京展恒基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
辦公地址：北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人：閆振杰
聯系人：馬林
客戶服務電話：4008188000
網址：www.myfund.com
7）和訊信息科技有限公司
注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：王莉
聯系人：于揚
客戶服務電話：400-920-0022
網址：licaike.hexun.com
8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：陳柏青
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：4000-766-123
網址：www.fund123.cn
9）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人：劉漢青
聯系人：王鋒
客戶服務電話：95177
網址：www.snjijin.com
10）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址：上海市楊浦區秦皇島路32號c棟
法定代表人：汪靜波
聯系人：朱了
客戶服務電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
11）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號11層
法定代表人：張躍偉
聯系人：張佳琳
客戶服務電話：400-089-1289
網址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
12）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
聯系人：王詩玙
客戶服務電話：400-700-9665
網址：www.howbuy.com
13）上海華夏財富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：李一梅
聯系人：仲秋玥
客戶服務電話：400-817-5666
網址：www.amcfortune.com
14）上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯系人：吳鴻飛
客戶服務電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
15）上海陸金所資產管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人：郭堅
聯系人：陳銘洲
客戶服務電話：400-821-9031
網址：www.lu.com
16）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓
法定代表人：其實
聯系人：高莉莉
客戶服務電話：400-1818-188
網址：www.1234567.com.cn
17）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：王廷富
聯系人：徐亞丹
客戶服務電話：400-821-0203
網址：www.520fund.com.cn
18）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
辦公地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
法定代表人：馬令海
聯系人：鄧潔
客戶服務電話：400-166-1188
網址：8.jrj.com.cn
19）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801
法定代表人：薛峰
聯系人：鄧愛萍
客戶服務電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com
20）天相投資顧問有限公司
注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
辦公地址：北京市西城區新街口外大街28號C座505室
法定代表人：林義相
聯系人：譚磊
客戶服務電話：010-66045678
網址：www.jjm.com.cn/
21）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903
辦公地址：杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人：凌順平
聯系人：吳強
客戶服務電話：(0571)56768888
網址：www.5ifund.com
22）中歐錢滾滾基金銷售（上海）有限公司
注冊地址：上海自由貿易試驗區陸家嘴環路333號729S室
辦公地址：上海市浦東新區商城路618號良友大廈B301-305
法定代表人：許欣
聯系人：屠帥穎
客戶服務電話：400-700-9700
網址：www.qiangungun.com
23）眾升財富（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人：李招弟
聯系人：李艷
客戶服務電話：400-059-8888
網址：www.zscffund.com
24）珠海盈米財富管理有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
聯系人：黃敏嫦
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構，并及時公告。
2、場內發售機構（1）本基金的場內發售機構為具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單可在深交所網站查詢）。
（2）本基金募集結束前獲得基金銷售資格的深交所會員單位可新增為本基金的場內發售機構。
（二） 登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：周明
辦公室地址：北京市西城區太平橋大街17號
聯系電話：010-50938782
傳真：010-50938907
負責人：趙亦清（三） 律師事務所
名稱：廣東嘉得信律師事務所
住所：深圳市羅湖區筍崗東路中民時代廣場A 座201
法定代表人：閔齊雙
辦公室地址：深圳市羅湖區筍崗東路中民時代廣場A 座201
聯系電話：（0755）33391280
傳真：0755-33033086
聯系人：閔齊雙
經辦律師：閔齊雙、崔衛群（四） 會計師事務所
名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室
法定代表人：李丹
辦公室地址：上海市湖濱路202 號普華永道中心11 樓
聯系電話：（021）23238888
傳真：（021）23238800
聯系人：魏佳亮
經辦會計師：許康瑋、陳熹
四、基金的名稱
本基金名稱：鵬華中證國防指數分級證券投資基金
五、基金運作方式及類型
契約型開放式，股票型證券投資基金
六、基金的投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
七、基金的投資方向
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股（含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票）、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。
八、基金的投資策略
本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭鵬華國防份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、股票投資策略（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可采取適當方法，以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時，本基金可以根據市場情況，結合研究分析，對基金財產進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。
（2）股票投資組合的調整
本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調整，以保證鵬華國防份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權重持有成份股，基金將會采用合理方法尋求替代。
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整；
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
根據法律、法規規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
2、債券投資策略
本基金可以根據流動性管理需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化，并利用債券定價技術，進行個券選擇。
3、股指期貨、權證等投資策略
本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監會允許的金融衍生產品。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。
本基金通過對權證標的證券基本面的研究，并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平，追求穩定的當期收益。
九、基金的業績比較基準
中證國防指數收益率×95%＋商業銀行活期存款利率（稅后）×5%
中證國防指數從中證全指樣本空間內挑選出三類公司：1）隸屬于國防工業系統下的十大集團公司旗下的上市公司；2）十大集團公司以外的為國家武裝力量提供武器裝備的上市公司；3）與軍方有實際的裝備承制銷售金額或簽訂合同的相關上市公司，以綜合反映滬深兩市屬于國防產業的公司股票的整體走勢，同時為投資者提供新的投資標的。
如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的指數時，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后變更業績比較基準，不需要召集基金份額持有人大會，但需報中國證監會備案并及時公告。
十、基金的風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
從本基金所分拆的兩類基金份額來看，鵬華國防A份額為穩健收益類份額，具有低風險且預期收益相對較低的特征；鵬華國防B份額為積極收益類份額，具有高風險且預期收益相對較高的特征。
十一、基金的投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2018年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2018年01月01日起至03月31日。
1、報告期末基金資產組合情況
2、報告期末按行業分類的股票投資組合（1）報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合（2）報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合（3）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細（1）指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細（2）積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明（1）本期國債期貨投資政策
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（3）本期國債期貨投資評價
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
11、投資組合報告附注（1）
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
（2）
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
（3）其他資產構成（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十二、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金合同生效以來的投資業績及其與同期基準的比較如下表所示
十三、基金的費用與稅收（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后的標的指數許可使用費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、基金的上市費和年費；
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.00 %÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.22%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由托管人根據與管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
3、標的指數許可使用費
本基金的標的指數許可使用費按前一日基金資產凈值的0.02%的年費率計提。標的指數許可使用費的計算方法如下：
H＝E×0.02%÷當年天數
H為每日應計提的標的指數許可使用費
E為前一日的基金資產凈值
標的指數許可使用費每日計算，逐日累計至每季季末，按季支付（當季不足50,000元的，按50,000元計算），計費期間不足一季度的，根據實際天數按比例計算。由基金管理人向基金托管人發送標的指數許可使用費劃款指令，基金托管人復核后于次季前10 個工作日內從基金財產中一次性支付給標的指數供應商。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率和計算方式時，基金管理人需依照有關規定最遲于新的費率和計費方式實施日前2日在至少一家指定媒介公告。
上述“一、基金費用的種類中第4－10項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）與基金銷售有關的費用
1、基金份額的場外申購與贖回費用（1）申購費用
本基金的場外申購費率最高不超過申購金額的1.2%，且隨投資者申購金額的增加而減少。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金場外申購費率如下表：
申購費用由投資者承擔，在申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（2）贖回費用
本基金的場外贖回費率隨投資者持有基金份額期限的增加而減少。
本基金場外贖回費率如下表（1年為365日）：
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25%應歸入基金財產，其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續費。
2、基金份額的場內申購與贖回費用（1）申購費用
本基金的場內申購費率自2015年9月21日起進行調整，調整后費率如下表，投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
基金場內申購費率：
申購費用由投資者承擔，在申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（2）贖回費用
本基金的場內贖回費率隨投資者持有基金份額期限的增加而減少。
本基金場內贖回費率如下表：
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25%應歸入基金財產，其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續費。
（四）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對本基金管理人原公告的本基金招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：
1、在“重要提示”部分明確了更新招募說明書內容的截止日期和有關財務數據的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分內容進行了更新。
3、在“第五部分 相關服務機構”部分內容進行了更新。
4、在“第十部分 基金份額的申購與贖回”部分內容進行了更新。
5、在“第十三部分 基金投資”部分內容進行了更新。
6、在“第十四部分 基金業績”部分內容進行了更新。
7、在“第二十六部分 對基金份額持有人的服務”部分內容進行了更新。
8、在“第二十七部分 其他披露事項”部分內容進行了更新。
9、因基金合同變更，對相關章節的內容進行了更新。
鵬華基金管理有限公司
2018年6月